Bài giảng bài 3- Rủi ro lãi suất và phương pháp lượng hóa

Tom tat Bai giang bai 3- Rui ro lai suat va phuong phap luong hoa: ...00 VND. Neu lai suat ky han 1 nam tren thi truong cung la 10%. Xac dinh ty le rui ro cua trai phieu khi lai suat thi truong tang tu 10%/nam len 11%/nam. Giang vien: Ths Nguyen Tien Trung 2.2 Luong hoa rui ro lai suat doi voi danh muc tai san: Ta co: MA = ∑WAiMAi ML = ∑WLjMLj Voi: ...ang vien: Ths Nguyen Tien Trung VI DU  Chenh lech cua nhom tai san co ky han 1 ngay la -10 nen se duoc dinh gia lai ngay trong ngay khi lai suat thay doi.  Nhung tai san cua nhom 1 ngay thuong la tien gui va tien vay tren thi truong lien ngan hang. Vi vay, khi lai suat lien ngan h...ri hien tai cua cac luong tien: PVt  Xac dinh ty trong cua PVt trong tong gia tri hien tai cua TS  Xac dinh co cau tai san tao nen ky han cua luong tien 11 Giang vien: Ths Nguyen Tien Trung VI DU - TRANG 217  Mot hop dong tin dung $100, ky han 1 nam, lai suat 15%/nam, tra goc va...