Luận văn Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam: ...t, việc mơ hình hĩa rủi ro khơng gì khác là xác định mức tổn thất tương ứng với một mức xác suất nhất định. - RRTT ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, bởi nếu thiếu một hệ thống đo lường và kiểm sốt RRTT hiệu quả đều cũng cĩ thể đưa bấ...uan sát dùng để ước lượng mơ hình và 250 quan sát dùng để kiểm định hậu mẫu đối với các mơ hình được ước lượng. 3.1.2 Các thống kê mơ tả quan trọng đối với chuỗi dữ liệu chỉ số VnIndex và tỷ suất lợi tức của chỉ số VnIndex Kết luận quan trọng được rút ra từ những thống kê cơ bản đối với...nh AR đối với chuỗi phần dư bình phương trong các mơ hình ARMA-GARCH, ARMA-TGARCH, ARMA-EGARCH xuất hiện nghiệm đơn vị. Do đĩ, mơ hình phù hợp để dự báo cấu trúc phương sai của TSLT VnIndex trong điều kiện này là IGARCH. Theo tác giả, nguyên nhân của vấn đề là do: i. Về mặt lý thuyết, hiệ...