Luận văn Một số phương pháp toán học để nghiên cứu thị trường tiền tệ

Tom tat Luan van Mot so phuong phap toan hoc de nghien cuu thi truong tien te: ...dau tu vao ngan hang khong rui ro. Tai thoi diem 푇 loi nhuan la (푆(0)− 퐶(0)).푒푟푇 ∙ Neu 퐶(0) = 푆(0) thi khong co loi nhuan do su chenh lech thi gia. Neu 푆(푡) la mot chuyen dong Brown hinh hoc 푆(푡) = 푆0.푒휇푡+휎퐵(푡) thi 퐸.푆(푡) = 푆(0).푒(휇+ 1 2 휎2).푇 17 1.6.5 Dinh gia bang phuong phap do chenh th...o dich nao truoc thoi diem 푇 . (iv) Den thoi diem 푇 , ca hai ben bat buoc phai thuc thi cac quy uoc do theo mot so dieu khoan cu the. 2.3.3 Moi lien he giua gia dinh truoc va gia hien tai Vi hop dong ky ket truoc duoc thuc thi sau mot khoang thoi gian nhat dinh va khong co chi phi giao dich nen...i va do bien dong cua dong EURO. c) Gia tri trung binh cua co phieu va tro choi cong bang Do 푆(푡) va 푋(푡) la cac bien ngau nhien khong doc lap nen de tim duoc do dich chuyen cua co phieu thi ta tim 퐸 [푆(푡).푋(푡)]roi dong nhat voi do dich chuyen. Dung cong thuc 푆(푇 ) = 푆0푒 푟푆푡.푒− 휎2푆푡 2 .푒 √...