Thảo luận Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá – APT

Tom tat Thao luan Ly thuyet kinh doanh chenh lech gia – APT: ...HAN TO THUAN NHAT Danh muc nhan to thuan nhat la danh muc trong do β doi voi 1 nhan to bang 1 va voi cac nhan to con lai = 0 Thiet lap 2 danh muc nhan to thuan nhat voi cac nhan to F1, F2 tu 3 chung khoan tren Ty trong cho danh muc thu I (β1 =1, β2= 0) XAY DUNG DANH MUC NHAN TO THUAN NHAT (tt) Giai ...CK co phuong trinh nhan to la: DANH MUC DAU TU MO PHONG (tt) Nhac lai 2 DM thuan nhat o tren DANH MUC DAU TU MO PHONG (tt) x1 = 2, x2 = - 0,6 Tong ty trong 2 chung khoan nay la 1,4, khi ket hop CK phi rui ro vao thi ty trong CK phi rui ro la – 0,4 2 = x1 x 1 + x2 x 0 - 0,6 = x1 x 0 + x2 x 1 Ap dung ... dinh su ton tai cua APT LY THUYET KINH DOANH CHENH LECH GIA (tt) Xac dinh su ton tai cua APT bang cach so sanh cap λ tim duoc khi ket hop CK A, B voi tai san phi rui ro va cap λ khi ket hop CK B, C voi tai san phi rui ro Vi du Ta co cong thuc tinh TSSL nhu sau LY THUYET KINH DOANH CHENH LECH GIA (t...