Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

CHUỖI THỜI GIAN
Hồ Thanh Trí
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG
• Một quá trình ngẫu nhiên Yt được coi là dừng nếu trung bình,
phương sai và hiệp phương sai tại cùng một độ trễ của nó không đổi
theo thời gian.
• Cụ thể, Yt được gọi là dừng nếu:
• Trung bình: E(Yt) = μ ( t) (1)
• Phương sai: Var(Yt)= E(Yt –μ)2 = σ2 ( t) (2)
• Đồng phương sai: Cov(Yt,Yt+k) = E[(Yt – μ)(Yt+k – μ)]= γk ( t)
(3)
• Nhận dạng: Dựa trên đồ thị chuỗi theo thứ tự thời gian: Analyze >
Forecasting > Sequence Chart
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG
• Kiểm tra đồ thị từ kết quả: Đồ thị có xu thế tăng dần 
chuỗi không dừng
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG
Một cách trực quan
chuỗi Yt có tính
dừng nếu như đồ
thị Y=f(t) cho thấy
trung bình và
phương sai của quá
trình Yt không đổi
theo thời gian.
• Vẽ đồ thị ACF (tự tương quan), PACF (tự tương quan riêng
cho chuỗi gvtg)
• AnalyzeForecastingAutocorrelations
KHẢO SÁT TÍNH DỪNG
Nếu bạn đánh dấu
chọn Difference và
nhập số 1, nghĩa là
vẽ ACF, PACF cho
chuỗi sai phân bậc
1 của gvtg. Lúc
này, bạn không cần
chọn, bởi bạn
muốn vẽ ACF,
PACF cho chuỗi
gốc
ACF ở các độ trễ tắt dần  Chuỗi gvtg
không dừng
PACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ; Với 2 đồ thị
trên, ta có thể có 1 gợi . là: Có khả năng là
AR(1) Tuy nhiên, chuỗi chưa dừng, ta thử lấy
sai phân bậc 1.