Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Tóm tắt Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính: ...hị trường tiền tệ. Cho đến nay có hàng chục các luận án và hàng trăm các bài báo nghiên cứu về các mô hình ARCH. Về quan điểm lý thuyết thống kê, các mô hình ARCH lập nên một lớp các mô hình phi tuyến đặc biệt đã được nghiên cứu đầy đủ. Đối với các mô hình ARCH một số các bài toán thống kê ...ày cũng trình bày các phân tích thống kê và nhận dạng các mô hình chuỗi chứng khoán ở thị trường Việt Nam nhờ sự trợ giúp của phần mềm Eview 6. 4. Các ví dụ minh họa 5. Các chuỗi thời gian ARCH nhiều chiều. 6. Một vài ứng dụng trong việc quản lý danh mục đầu tư trong tài chính References ...th time varying covariances, D.P.MIT. [11] Dicblod F, Nerlove M. (1989), The Dynamie of Exchange Rate Votatility A Multivariate Latent Factor ARCH Model, Journal of Applied Econometrics, 4, 1-22. [12] Dicblod F., Nerlove M., (1988), Endogeneous Risk in a Portfolio Balance Rational Expectat...